Funkcja charakterystyczna
Z Wikipedii
W teorii prawdopodobieństwa funkcja charakterystyczna dowolnego rozkładu prawdopodobieństwa na osi rzeczywistej jest zdefiniowana poniższym wzorem, gdzie X jest dowolną zmienną losową o tym rozkładzie:
Jeśli X jest zmienną losową o wartościach wektorowych, to argument t jest wektorem, zaś tX iloczynem skalarnym.
Na funkcję charakterystyczną można patrzeć jako na transformatę Fouriera rozkładu zmiennej losowej.