Kryterium Laplace'a
Z Wikipedii
Kryterium Laplace'a to kryterium podejmowania decyzji, według którego należy wybrać decyzję, której odpowiada najwyższa oczekiwana wypłata, przy założeniu, że wszystkie stany natury są jednakowo prawdopodobne.
Przykład: Mamy tablicę wypłat z trzema możliwymi decyzjami i czterema możliwymi stanami natury (szczegóły przykładu patrz tablica wypłat):
| Decyzje | s1 | s2 | s3 | s4 |
| d1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| d2 | 0 | 300 | 600 | 600 |
| d3 | −100 | 100 | 100 | 1000 |
Zakładamy, że wszystkie stany natury są jednakowo prawdopodobne, zatem prawdopodobieństwa wystąpienia każdego z nich wynoszą 1/4. Oczekiwane wypłaty wynoszą dla decyzji d1, d2, d3 odpowiednio:
- d1: 100 * 0,25 + 100 * 0,25 + 100 * 0,25 + 100 * 0,25 = 100
- d2: 0 * 0,25 + 300 * 0,25 + 600 * 0,25 + 600 * 0,25 = 375
- d3: −100 * 0,25 + 100 * 0,25 + 100 * 0,25 + 1000 * 0,25 = 275
Najlepszą decyzją jest według kryterium Laplace'a decyzja d2.
Kryterium Laplace'a może być stosowane w problemach z niepewnością, jeśli jednak rozkład prawdopodobieństw stanów natury różni się od rozkładu jednostajnego, może prowadzić do błędnych wniosków.
Zobacz też: kryterium Hurwitza, kryterium Walda, kryterium Savage'a
